台灣金融情勢與經濟預測
台灣金融情勢與經濟預測
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台灣金融情勢與經濟預測
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台灣: 臺灣大學經濟學系
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經濟論文叢刊, 2020-03, Vol.48 (1), p.77-106
Language
Chinese
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台灣: 臺灣大學經濟學系
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全球金融危機證實，過度且持續的信用創造及資產價格泡沫爲觸發金融危機的重要因素。近來研究發現，評估金融情勢不僅有助預測未來總體經濟走勢，尚有助判定未來經濟下行風險。爰此，本文採用大量金融變數，並納入房地產市場與銀行信用等資訊，再以Doz, Giannone, and Reichlin（2011）兩階段動態因子模型，建構我國之金融情勢指數（financial conditions index, FCI）。實證結果顯示，FCI顯著領先實質面的經濟變數，且可提供有助經濟預測的額外資訊。當未來經濟成長的下行風險越高，FCI的領先性質將更形明顯；FCI對於經濟活動陷入衰退之預測能力表現佳，且納入房地產與信用變數之FCI表現可能更勝一籌。
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台灣金融情勢與經濟預測
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Record Identifier
TN_cdi_hyweb_hyread_00555923
Permalink
https://devfeature-collection.sl.nsw.gov.au/record/TN_cdi_hyweb_hyread_00555923
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ISSN
1018-3833
DOI
10.6277/TER.202003_48(1).0003
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